VDM Kusakci, A: Bewertung von an TURKDEX gehandelten Futureskont

Das Ziel dieser Arbeit ist erstens, einen Überblick auf die verschiedenen Bewertungsansätze von Futureskontrakten zu geben und dadurch einen Rahmen für die nachfolgende Effizienzüberlegungen der türkischen Terminbörse zu geben. Zweitens soll es durch Vergleich der theoretischen Preise verschiedener Arten von Futureskontrakten mit den an der türkischen Terminbörse realisierten Preise analysiert werden, in welchem Ausmass die realisierten Preise den arbitragefreien "Sollwerte" entsprechen, und wodurch grössere Abweichungen zwischen Modellpreis und Marktpreis erklärbar sind.