Vieweg & Teubner Vorlesungen über Wahrscheinlichkeitstheorie

In diesem Lehrbuch, das insbesondere zur Vorlesungsbegleitung und für das Selbststudium gedacht ist, nehmen die Motivation der Begriffsbildungen, die Erläuterungen und Interpretationen der Ausagen sowie die Illustration durch Beispiele einen breiten Raum ein. Nach einer ausführlichen Darstellung der Modellbildung werden Grenzwertaussagen für unabhängige Zufallsgrössen bewiesen, insbesondere Gesetze der grossen Zahlen, der zentrale Grenzwertsatz und Konvergenzen gegen Extremwertverteilungen. - Anschliessend werden zufallsabhängige zeitliche Entwicklungen (stoachastische Prozesse) untersucht. Insbesondere werden Poisson- und Wiener-Prozesse behandelt und Martingale untersucht. 160 Übungsaufgaben ergänzen den Text.